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盯索提諾指標 防下檔風險

2019-09-05 23:19:13經濟日報 記者高瑜君/台北報導

隨著這些年金融大環境結構的變化,市場波動也逐年提高,全球人口結構出現變化,也帶動退休投資熱,而值得注意的是,關於如何挑選退休商品的新型概念也正在成形。法人指出,退休投資就要注意風險,而幫助觀察投資組合「下檔風險」的索提諾指標(Sortino ratio),逐漸成為檢視投資組合的新主流。

安聯美國短年期高收益債券基金謝佳伶表示,面對長壽和低利率風險,退休規劃不能等,而且這部分資產一定要穩健、保守,不宜承擔過多波動風險,如何減少波動是關鍵。不少投資人在找退休商品的時候,習慣看夏普指標,也就是單位風險能夠提供的報酬率有多少,但這個概念反映的是整個投資組合的風險報酬,卻無法聚焦下檔風險。而索提諾比率指的是在市場下跌區間,承擔每單位風險所能創造的超額報酬;該比率愈高、代表愈抗跌。

經濟日報/提供
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投資組合高收益債券退休規劃

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