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量化策略 卡位陸股行情

2019-04-09 23:12:24經濟日報 記者林婉琪/台北報導

中國股市歷經去年修正,今年來從病貓化身為威風的萬獸之王,面對這樣一個波動劇烈的市場,柏瑞投信表示,透過量化投資,更容易在弱有效的市場捕捉到超額報酬的機會。

柏瑞投信昨(9)日舉辦「中國A股量化精選基金IPO記者會」記者會,華泰柏瑞量化策略團隊負責人田漢卿女士表示,A股市場有超過85%的交易量是來自於散戶投資人,追高殺低使得中國股市較為波動,透過量化模型,反而可以製造更大的超額報酬,甚至回補下跌的損失。

她說,所謂基本面的量化選股,是通過70個基本面因子對股票做評分、排序,然後再結合風險及交易成本,產生最佳投組配置。好處是,投資決策都是量化模型精算後得出的最佳化結果,可以避免追漲殺跌,且同時針對總體經濟、投資情緒及技術面等做多面向分析,長期來看,量化選股策略,不僅能擊敗大盤數,還能以提高長期獲得超額報酬的機率。

以華泰柏瑞A股量化策略的模擬投組來看,不論是1年期或是3年期的策略模擬表現,擊敗指數的機率很高,並創造平均超額報酬1年期7.2%、3年期33.7%,顯示策略模擬的勝率高。

柏瑞中國A股量化精選基金經理人方定宇則進一步解釋道,中國A股擁有發展量化投資的良好環境,該市場擁有市值超過8.6兆美元,逾3,500檔股票,非常適合量化策略快速、大量挑選優質股票,捕捉市場低效率性以獲取超額報酬。

雖然陸股今年來已反彈超過20%,但方定宇指出,陸股當前的估值仍非常具有吸引力,原因在於去年受到去槓桿及美中貿易大戰影響,不過著眼於中國官方政策作多態度明確,加上金融供給側的結構性改革,將吸引更多國際資金流入,中國A股行情欲小不易,投資人不妨透過量化策略即可掌握中國牛市行情。

A股華泰陸股

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